Реферат на тему:


Воспользуйтесь поиском к примеру Реферат        Грубый поиск Точный поиск






Загрузка...

Имитационное моделирование страховой деятельности

Страхование является одним из наиболее рациональных и совершенных механизмов защиты интересов товаропроизводителя. С внедрением рыночных тенденций в экономике, расширением предпринимательской деятельности, сокращением доли централизованных государственных институтов в возмещении убытков, связанных с предпринимательской деятельностью или интересами граждан, потребность в страховании растет. При этом страхование выступает как универсальный метод создания страхового фонда, который наиболее соответствует интересам и потребностям предприятий и их владельцев, широких слоев населения, общества. С помощью страхования накапливаются средства, которые могут длительное время использоваться как инвестиционные или кредитные ресурсы. Страховщики являются потенциальными внутренними инвесторами в экономику. Утверждение Программы развития страхового рынка Украины на 2001-2004 годы свидетельствует об усилении внимания к развитию страхового рынка Украины со стороны государства.

Использование экономико-математических методов и моделей, а имитационных особенно может дать ответ на многие актуальные вопросы страхования. При решении статических задач в экономике целесообразно применять методы линейного и нелинейного программирования, методы межотраслевого баланса и другие. Но при исследовании страховых процессов необходимо учитывать динамику функционирования страхового рынка, чего можно достичь при применении вероятностно-автоматного моделирования, которое является имитационным.

Целью применения имитационных методов при исследовании страховых процессов является детальное изучение процессов, происходящих на страховом рынке или в отдельной страховой компании, установление значений основных показателей и характеристик, свидетельствующих об эффективности работы страховщика, оптимизация деятельности страховщика, заключается в определении его параметров и конкретной структуры.

Чтобы задать вероятностно-автоматную модель, необходимо определить все ее автоматы и указать на связи между автоматами или их отсутствие. Во вероятностным автоматом следует понимать определенный объект, которому присущ внутреннее состояние, способен воспринимать входной сигнал и выдавать выходной.

Автомат, рассматриваемый в работе, является дискретным (цифровым) инициальным вероятностным автоматом Мура с детерминированными выходами. Это означает, что изменение состояния автомата и выдача выходных сигналов происходит только в целочисленные моменты времени, исходное состояние автомата строго закрепленным, вероятностный фактор влияет на формирование внутреннего состояния автомата, значение выходного сигнала зависит от значения входного лишь через внутреннее состояние автомата

Предложенная экономико-математическая модель учитывает вероятностные свойства процессов, происходящих при заключении договоров страхования и наступлении страховых случаев.

Упрощенная модель страхового процесса отображается с помощью пяти автоматов. Граф мижавтоматних связей приведены на рис.1.
Внутреннее состояние этих пяти автоматов имеет следующее содержание:
а1 (t) - промежуток времени от момента t момента поступления очередной страховой премии или страхового взноса

a2 (t) - промежуток времени от момента t до предоставления очередного заявления на получение страхового возмещения или страховой суммы

a3 (t) - текущая сумма сформированного страхового фонда по определенному виду страхования;
a4 (t) - сумма резервного фонда страховой компании

a5 (t) - часть суммы страховых премий, переданных в перестрахование.

... Автоматная модель воспроизводит поведение моделируемой. При этом при моделировании резервируются четыре файла. На первом этапе моделирования в первый файл помещается вектор начальных состояний модели (ВВС). На втором шаге алгоритма с помощью системы функций выходов (СФВ) вычисляется значение выходных сигналов автоматов и они записываются в другой зарезервированного файла. При этом вычисляется значение входных сигналов и они записываются в третьего файла ...

Следующим шагом является использование информации, находящейся в первых трех файлах, и с помощью таблицы условных функционалов переходов (ТУФП) находятся значения новых состояний автоматов. Найденные новые значения состояний автоматов фиксируются в четвертом файле. В конце основного цикла с помощью специальной группы автоматов, которые прилагаются к модели - индикатора, вычисляется значение критерия эффективности.

Приведенный пример является обобщенным и упрощенным и не может непосредственно применяться в страховом деле. Но на его основе могут быть построены сложные модели, которые адекватно отражают разнообразные страховые операции.

Загрузка...