Воспользуйтесь поиском к примеру Реферат        Грубый поиск Точный поиск
Вхід в абонемент


Интернет реклама УБС






Определение тарифов по договорам общего страхования

Классический подход к определению тарифов. Под договорами по-щего страхования понимать договоры страхования, не являются договорами страхования жизни. Договоры общего страхования характеризуются относительно коротким сроком действия договора - от нескольких дней до одного года. Эта особенность определяет характерные особенности расчета страховых тарифов по таким договорам:

исчисляется размер только разовой страховой премии

не учитывается возможный инвестиционный доход от раз-мещение временно свободных средств страховых резервов из этих ви-дов страхования.

При расчете нетто-премии по договорам общего стра-хования считают, что размер N разовой нетто-премии выражает эк-вивалентнисть обязательств страховщика и страхователей И пред-рцийна к страховой сумме S:

N = T · S

где коэффициент пропорциональности Т называют нетто-тарифом, или нетто-ставке.

Брутто-премия B, или просто страховая премия, пропорциональна нетто-премии N:

B = Бn

где коэффициент пропорциональности б (б> 1) содержит долю f нагрузки (административные расходы, комиссионные, плановая прибыль страховщика) и определяется соотношением

Для определения структуры нетто-тарифа по договору об-щего страхования рассмотрим гипотетический случай, когда известна вся необходимая для расчетов информация.

Пример. Предположим, что при проведении страхования вы-предназначенного риска (например, имущественное страхование зданий от стихийного бедствия) в течение фиксированного промежутка времени Дt (например, одного года) страховщиком запланировано: *

проведения страхования по п (п = 1, 2, ...) договорам со страховыми суммами S1, S2, S3, ....... Sп соответствии *

наступления по этим договорам т страховых случаев со стра-ховимы выплатами.

Определим размер нетто-тарифа при страховании риска, который бы взятым обязательствам страховщика из названных видов страхования.

В рассматриваемом случае нетто-тариф можем определить на основании общего принципа эквивалентности обязательств стра-Ховик и страхователей Обязательства страховщика равны сумме страховых возмещений

а обязательства страхователей - сумме внесенных нетто-премий

где T0 - нетто-тариф, который нужно определить. Значение Т0 в да-ном примере можем найти из уравнения баланса обязательств страховщика и страхователей:

или

В этом балансовом соотношении удобно выполнить В числе-ния по договорам страхования, поделив обе части последнего на тп

а дальше, введя значение - средней страховой выплаты и значения - средней страховой суммы на один договор

перейти к соотношению

откуда находим искомое значение нетто-тарифа

Последнюю равенство записывают, как правило, в виде

Т0 = Кзбw

есть выражают нетто-тариф при страховании определенного риска через два основных параметра: *

коэффициент убыточности по данному страховому риску *

относительную частоту наступления страхового события по данному страхового ным риском

Приведенные соотношения решают поставленную задачу и позволяют рассчитывать нетто-тариф при страховании место сбора риска только в апостериорных (пислядослидному) случае, когда известна вся необходимая информация, а именно - известные значения параметров п, т, или КЗБ, w . На практике при априорном (до начала опыта) определении тарифов ни один из этих парамет-ров не известен и все они являются случайными положительными величинами. Но приведенный пример и получены соотношения имеют весь-можно значение для проверки и корректировки по результатам стра-ховой деятельности правильности априорного определения тарифов. Именно эти соотношения указывают на необходимость в деятельности каждой страховой компании постоянного наблюдения и анализа значений параметров КЗБ, w по принятому на страхование риском и позволяют периодически корректировать заранее определенные для такого риска тарифные ставки.

При априорном определении нетто-тарифа в общем слу-чае рассматриваемой модели страховых возмещений в соотношении Т0 = Кзбw нужно решить противоречие, которое заключается в том, что левая часть (нетто-тариф) должна быть заранее определенной фик-нных величине , а правая часть есть случайная величина, значения которой могут существенно меняться в различные периоды деятельности страховщика.

Для решения этого противоречия широкое применение получил метод, основанный на том, что вместо случайной величиной ни достаточно взять ее наибольшее возможное с заданной доверительной вероятностью значение.

Такой подход определяет структуру нетто-тарифа по договору общего страхования:

T = T0 + Tp

где T0 = М [Кзбw] - основная часть нетто-тарифа (математическое ожидание величины убытков с единицы страховой суммы в случае сильного количества договоров страхования по определенному риском)

Тр = Т0 ~ рисковая (страховая) надбавка к основной части нетто-тарифа, которая с заданной доверительной вероятностью учитывает возможные нежелательные отклонения - относительной величины выплат и об-числюеться по формуле:

где п - количество договоров страхования по определенному риском, планируется

р - вероятность наступления страхового события по определенным риском.

По закону больших чисел при больших значениях п случайная величина w следует с вероятностью единица к значению р теорети-ческой вероятности наступления страхового события по определенным риском i р = M [w].

Итак, нетто-тариф при страховании выделенного риска рас-считывается с заданной доверительной вероятностью г по формуле

где tг-квантиль уровня у нормального распределения

п - количество договоров страхования по определенному риском, планируется

р - вероятность наступления страхового события по определенным риском

M [КЗБ] - математическое ожидание убыточности.

Математическое ожидание величины КЗБ для определенного ризы-ку практически не меняется и может быть определен так:

0,3 - при страховании от несчастных случаев и болезни

0,4 - при страховании средств наземного транспорта

0,5 - при страховании грузов и имущества (кроме средств транс-порта)

0,6 - при страховании средств воздушного и водного транс-порта

0,7 - при страховании ответственности владельцев автотран-портных средств и других видов ответственности, а также при страховании финансовых рисков.

Для вычисления нетто-премии по договору страхования вы-предназначенного риска следует нетто-тариф умножить на страховую сумму: N = ST.

Заметим, что величина нетто-тарифа существенно зависит

от запланированного количества договоров страхования по опреде-ченным риском и уменьшается с их ростом к математическому ожиданию величины убытков с единицы страховой суммы

от значения доверительной вероятности искомого тарифа и растет с приближением этого значения к единице

от точности выбора значения коэффициента убыточности.

Страховые тарифы в индивидуальной модели риска. Приведенные формулы в явном виде выражают классический подход расчета нетто-тарифа для страхового риска при наличии мини-мальной информации о возможных будущих страховые выплаты. Как известные дополнительные статистические данные о процессе наступления страхового события, возможно применение более точных методов об-исчисления страховых тарифов.

Для решения соответствующих задач вводят различные статистические модели страховых рисков и рассматривают соответствующие модели рас-делу суммарного размера страхового возмещения. Простейшим-вой из них является модель индивидуальных рисков, которая по договорам общего страхования предусматривает следующее: *

количество п


Страницы: 1 2 3